Atb Interest Rate Differential Forex

Diferenciais de taxa de juros de negociação O que são diferencial de taxa de juros Diferenciais de juros ocorrem quando você tem duas moedas com taxas de juros diferentes para os países subjacentes envolvidos. Na negociação forex, cotações de moeda são sempre dadas em pares. Com cada par, existe um diferencial de taxa de juro associado. Como negociar os diferenciais de taxas de juros Para negociar um diferencial de juros, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir exatamente qual é o diferencial no par que você está interessado na negociação. Tomemos por exemplo o dólar australiano (AUD) eo iene (JPY). Se o Banco Central australiano pagasse 2 por cento aos detentores de dólares australianos eo Banco Central japonês pagasse apenas 0,1 por cento para os detentores do iene, a diferença seria de 1,9 por cento, a favor do dólar australiano. Isso significa que, se você fosse colocar uma ordem de compra no par AUD / JPY, você seria pago sobre esse diferencial de taxa de juros diariamente, enquanto você manteve o par. Se você colocou uma venda na mesma ordem, seu corretor iria debitar sua conta diariamente pelo mesmo valor, uma vez que você seria um pagador de juros em vez de receptor se você estivesse vendendo esse par. A vantagem de negociar diferenciais da taxa de interesse Os benefícios deste tipo de negociar são consideravelmente óbvios. Ao negociar no sentido de juros positivos, você iria cobrar um pagamento de prêmio todos os dias. Isso seria pad seu lucro linha de fundo e outra vez. Para não mencionar, forex trading pode ser feito com alavancagem. Assim que seu retorno real sobre o capital é amplificado. No entanto, se a árvore começa a ir contra você e você está usando alavancar a quantidade de rollover você coletar em uma base diária é provável que não compensar o declínio de lucro do comércio real. Os perigos dos diferenciais de taxas de juros de negociação Os perigos deste tipo de negociação são muito mais numerosos do que as vantagens. Em primeiro lugar, os pares que têm alta taxa de juros diferenciais são muito sensíveis a quaisquer sinais de instabilidade econômica no mundo. Esses pares podem se tornar voláteis com pouca advertência. A volatilidade pode rapidamente eliminar qualquer interesse ganho dado. Você deve usar prudente gestão de risco ou estar preparado para cobrir qualquer risco negativo. Fundos de hedge que usam uma estratégia de carry trading (chamado carry porque você ganhou ao cuidar da moeda de maior rendimento) normalmente usam muito pouca alavancagem por causa do potencial de desenrolamento potencial. Negociação para coletar diferenciais de taxa de juros positivos é chamado carry trading. E está longe de ser uma idéia nova. Embora pareça como um dado, os diferenciais de taxa de juros de negociação requerem alguma experiência em lidar com o inesperado e saber quando sair. Se você planeja em diferenciais de juros de negociação, não se esqueça de observar a história e ver o que pode acontecer se você estiver no lado errado de um comércio sem proteção. A vida que você economiza pode ser sua. Mesmo em ambientes com taxas de juros baixas, como em 2016, os diferenciais de taxa de juros podem causar volatilidade nos FX. Um dos maiores exemplos foi o dólar canadense. No início de 2016, teme-se que o acidente do petróleo iria enviar a economia canadense para uma profunda recessão, mas isso nunca se concretizou. Além disso, ao observar o spread ou os diferenciais de taxas de juros entre os EUA e o Canadá, houve um aumento do endurecimento de janeiro a maio, à medida que a imagem da economia canadense se tornou mais positiva e, ao mesmo tempo, os comerciantes estavam cada vez mais incertos sobre a economia dos Estados Unidos. Esta redução do diferencial de juros de spread entre as expectativas de taxa de juros canadense e norte-americano faz com que o dólar canadense se fortaleça agressivamente durante o primeiro semestre de 2016. Portanto, vale a pena estar atento aos spreads de taxas de juros entre as principais economias mesmo que a taxa de juros oficial Não mudou. O que é um diferencial de taxa de juros Atualizado 06 de agosto de 2016 O que é um diferencial de taxa de juros Um diferencial de taxa de juros é uma diferença na taxa de juros entre duas moedas em um par. Se uma moeda tem uma taxa de juros de 3% e a outra tem uma taxa de juros de 1%, ela tem um diferencial de taxa de juros de 2%. Se você fosse comprar a moeda que paga 3 por cento contra a moeda paga a 1 por cento, você seria pago sobre a diferença com os pagamentos de juros diários. Esta definição simples é conhecida como carry carry trade carry sobre o diferencial de taxa de juro. No entanto, a evolução em 2016 trouxe diferenciais de taxa de juros para uma nova luz que vale a pena compreender. Política de juro negativa ou NIRP houve uma divergência acentuada entre as taxas de juro das economias de mercado desenvolvidas e as taxas de juro das economias de mercados emergentes em 2016. As economias de mercado de desenvolvimento levaram as suas taxas de juro abaixo de zero para tentar estimular a procura enquanto as moedas dos mercados emergentes estão a aumentar o seu interesse Tentando limitar a saída de capital ea instabilidade econômica. Em fevereiro, o Banco do México ou o Banxico realizaram uma reunião de emergência para elevar sua taxa de juros em 50 pontos base e vender dólares no mercado para estimular a demanda pelo seguinte peso mexicano. Embora isso amplie o diferencial de taxas de juros entre os Estados Unidos eo México, também é um sinal do mercado de instabilidade ou possível desespero dos bancos centrais para impedir que a economia global fique fora de controle. Os comerciantes do comércio de carry trade estão procurando aproveitar ao máximo a política de juros negativa com o carry trade vendendo euros ou ienes japoneses, cujas taxas de juros atuais são negativas e comprando moedas de mercados emergentes como a da rupia indiana, Mascarando Peso, ou lira turca. No entanto, estes comércios que no papel têm muito grandes diferenciais de taxa de juros poderia facilmente acabar sendo os mais arriscados comércios em 2016 se a dor econômica encontrada em moedas de mercados emergentes continua ou se torna mais grave. Enquanto o carry trade não ganhar juros sobre o diferencial de taxa de juros, um movimento no par de moeda subjacente propagação poderia facilmente e tem historicamente em momentos de sentimento de risco caindo acabou com os benefícios do carry trade. O velho ditado que, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é aplicável aos diferenciais de taxas de juros. Em outras palavras, quando os diferenciais de taxas de juros se ampliam demais, ele o fez porque o risco é visto como ameaçador para os mutuários nesses países. Portanto, se você é um novo comerciante de Forex foi ouvido apenas sobre o carry trade, proceder com cautela, especialmente se você vê moedas de taxa de juros negativa como moedas de venda atraente e moedas de mercados emergentes como moedas de compra atraente. A contínua carnificina em commodities e incerteza em torno da China continuam a pressionar as moedas de maior rendimento. Ao mesmo tempo, a introdução de taxas de juros negativas, bem como a incerteza sobre o futuro de flexibilização quantitativa, continuam a ver o fluxo de dinheiro para Haven ativos que muitas vezes têm as taxas de juros mais baixas ou negativas. Para Calcular o diferencial de taxa de juros é uma penalidade para pré-pagamento antecipado de todo ou parte de uma hipoteca fora dos seus termos de pré-pagamento normais. Isto é considerado um componente chave do carry trade. Esta taxa de juros é um tipo de compensação, que é cobrado pelo credor se o mutuário paga fora de seu principal hipoteca antes da data de vencimento. Diferencial de taxa de juros também é conhecido como: perda de juros, IRD e taxa de juros diferencial. Aqui estão alguns recursos do diferencial de taxa de juros: 1. Swap de taxa de juros - É um swap de taxa de juros que está em uma forma de penalidade. 2. Método de Cálculo - Normalmente é calculado como a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo restante, multiplicada pelo principal pendente e pelo saldo do prazo. 3. Cálculo exato - É um critério de cálculo muito preciso. 4. Menciona a compensação devida - geralmente refere-se à compensação devida ao credor no pagamento de hipoteca. 5. Pena de Pré-pagamento Antecipado - É uma penalidade de pré-pagamento ao mutuário pelo pré-pagamento antecipado da dívida hipotecária, antes do vencimento do prazo da hipoteca. Isso geralmente é calculado como a diferença entre a taxa existente ea taxa para o prazo restante, multiplicado pelo principal em dívida eo saldo do termo. Esta é a forma como a taxa de juros é calculada: Exemplo: 100.000 hipoteca em 9 com 24 meses restantes / atual taxa de 2 anos é de 6,5 / diferencial é de 2,5 por ano / IRD é de 100.000 2 anos 2,5 p. a. 5.000 Um diferencial mede a diferença nas taxas de juros entre dois ativos com juros semelhantes. Com base na uniformidade da taxa de juros, um trader pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e definir o prêmio (ou desconto) sobre os contratos de futuros de taxa de câmbio do mercado atual. Os comerciantes no mercado de câmbio usam os diferenciais de taxas de juros ao precificar as taxas de câmbio a termo. Por exemplo, digamos que um investidor empresta US1,000 e converte os fundos em libras esterlinas, permitindo que o investidor compre uma obrigação britânica. Se a obrigação comprada render 7, enquanto a ligação equivalente dos Estados Unidos rende 3, então o diferencial de taxa de juros é igual a 4 (7-3). Este tipo de taxa de juros é o valor que o investidor pode esperar lucrar usando um carry trade. Este lucro é assegurado apenas se a taxa de câmbio entre dólares e libras permanece constante. O spread entre as taxas de juros domésticas e estrangeiras é um errático importante que os bancos centrais consideram em suas políticas ao nível macroeconômico. É também um mutável de interesse para os investidores no mercado de câmbio que estão envolvidos em moeda carry trade. Uma compreensão sistemática das propriedades temporais desse tipo de taxa de juros e sua persistência entre os países é, portanto, de importância tanto para os formuladores de políticas quanto para os investidores. As taxas de juros são uma variável importante de interesse para aqueles envolvidos no carry trade, uma estratégia em que um investidor toma emprestado em um país estrangeiro com taxas de juros menores do que o seu país de origem e investe os fundos em seu mercado doméstico, geralmente em títulos de renda fixa.